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Level 2 o profundidad del mercado: Una guía práctica+Video

Level 2 o profundidad del mercado: Una guía práctica



¿Qué es y cómo se lee el level 2?

El Level 2 es un servicio de suscripción en los brokers de trading que proporciona al usuario información detallada sobre el precio. Esto significa todos los precios disponibles que los creadores de mercado y las redes de comunicación electrónica (ECN) están publicando.

El level 1 está identificado de rojo y el level2 se encuentra en la parte de abajo. La primera columna del bid y el ask representa a los ECNs o rutas de los market makers.

Cuando observes la ventana del level 2 o profundidad del mercado, lo primero que verás son los precios de nivel 1 en la parte superior. Level 1 es el primer nivel del mercado, este es el precio simple de compra y venta. El precio de bid siempre está a la izquierda, y el precio de ask siempre está a la derecha.

El precio bid es el precio en el que hay compradores buscando comprar acciones y el precio ask es el precio donde hay vendedores que buscan vender acciones. El Level 1, que es lo que muchos traders a tiempo parcial utilizarán para hacer sus pedidos, muestra el actual precio de oferta y demanda. Sin embargo, el Level 1 es solo la superficie del mercado.

Como day traders o scalpers, queremos saber la profundidad del mercado, también llamado Level 2, que se compone de dos columnas de precio con el bid a la izquierda y el ask a la derecha. El Level 2 nos muestra el número real de compradores y vendedores tanto en el bid como en el ask. Esto puede darnos una idea del sentimiento de una acción diciéndonos si hay más compradores o más vendedores. El Level 1 no nos da esa profundidad de la información.



Para que el level 2 sea más fácil de leer, se omiten los 0. Significa que por ejemplo en el nivel 121.35 hay 1,100 acciones a la venta, en 121.39 hay 100, en 121.52 hay 800 acciones y en 122.00 hay 1,000 a la venta.

Además de ver el número de compradores y vendedores en la oferta y demanda actual, también podemos ver cuántos compradores están alineados por debajo del precio actual, y cuántos vendedores están alineados por encima del precio actual.

Si, por ejemplo, vemos un vendedor de 50,000 acciones al precio de compra, puedes reconocer a ese vendedor como una forma de resistencia. Podríamos decidir, sobre la base de esa información, que este puede no ser un lugar seguro para ingresar al mercado.

Alternativamente, si vemos un gran comprador en el bid a podemos sentirnos seguros de que alguien está apoyando el precio de una entrada larga. Los pedidos grandes en el Level 2 pueden dar una idea de los niveles de soportes y resistencias. Los precios de soporte y resistencia en Level2 serán más valiosos cuando se alineen con soportes y resistencias en el gráfico. Cuando no se alinean, es posible que simplemente haya un gran comprador o vendedor en la acción.

También es posible que el pedido se coloque allí intencionalmente, para dar a los traders una falsa sensación de confianza. Esto se llama suplantación o spoofing. Los traders que hacen spoofing pueden colocar grandes pedidos con la intención de manipular el mercado, y nunca permiten que la orden sea ejecutada. Si el precio de cotización actual comienza a acercarse a su orden grande, cancelarán el pedido y lo moverán unos centavos más.

El spoofing es una forma ilegal de manipulación de mercado. Como la manipulación existe con Level 2, se recomienda mirar el Level 2 una vez que hayas encontrado un buen patrón de gráfico. Cuando identifiques tu patrón de entrada en el gráfico, mira el level 2 para saber cuál es el sentimiento del mercado. ¿Hay un vendedor pesado justo donde quiero comprar?

Si ese es el caso, espera a que se compren esas acciones, y justo antes de que se vayan, salta al mercado. Si estás en una operación y de repente ves a un gran comprador entrar y apoyar la subida del precio, te servirá como apoyo en un nuevo nivel de soporte. Dado que estamos operando simultáneamente con muchos otros operadores, todos podemos reconocer las sutiles señales dadas en el Nivel 2, y típicamente reaccionaremos de manera similar.

Gráficos y level 2 de Thinkorswim



Como probablemente te puedas imaginar, el Level 2 se mueve muy rápido. Los pedidos constantemente
están fluyendo, los precios se están moviendo, y aprender a leer Level 2 mientras se está moviendo puede tomar algún tiempo. Se requiere mucha práctica para aprender esta habilidad.

Profundización: Técnica Scalping en Bolsa mirando Level 2

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