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Risk Profile Thinkorswim

La herramienta de Risk Profile o perfil de riesgo puede ayudar a los inversores a visualizar la ganancia / pérdida potencial de una operación. Incluso pueden ajustar ciertos parámetros, tales como: el precio del subyacente, el número de días hasta el vencimiento y los cambios en la volatilidad implícita, para ver cómo podría afectar el valor de una opción. Recuerda, sin embargo, es solo una estimación teórica.

Para abrir la herramienta en Thinkorswim, haz clic en la pestaña Analizar y luego en Perfil de riesgo. A continuación, deberás agregar una operación simulada, que puedes hacer haciendo clic en Add simulated trades, justo a la izquierda del botón Perfil de riesgo.

A medida que escribes un ticker, aparece una cadena de opciones. Observa cómo la página Add simulated trades se ve y actúa de manera similar a la página All products en la pestaña Trade. Hay una razón para eso. Esta herramienta es más beneficiosa antes de realizar una operación, cuando estás evaluando el riesgo de una posición potencial. Ahora, una vez que elijas una opción y una estrategia, haz clic en Perfil de riesgo. Por ejemplo, la figura 1 muestra el perfil de riesgo de una opción de call con Strike 110 de un stock.




Explicación de la A a la H

La Figura 1 muestra el perfil de riesgo de una opción de call con strike 110 que se compró por 4.90 (multiplicado por 100 equivale a $ 490 por contrato, más los costos de transacción), y vence el 20 de mayo. En la parte inferior del gráfico está el precio de la acción. (A). El lado izquierdo muestra el monto en dólares por ganancias o pérdidas (B). Cada precio subyacente corresponde a una ganancia o pérdida como se muestra en las líneas del gráfico (C).

Este gráfico tiene dos líneas: una línea rosa curva y una línea azul en ángulo. La línea rosa representa la fecha actual (2 de abril de 2017 en la figura 1). La línea azul en ángulo muestra el P / L al vencimiento (20 de mayo de 2017). En la plataforma, al situar el cursor en cualquier parte del gráfico, se muestra el P / L correspondiente en la esquina inferior izquierda (D).

Por ejemplo, si las acciones subyacentes llegaran a valer $ 117 en la fecha en la figura 1, se proyecta que la operación generará aproximadamente $268, sin incluir los costos de transacción. Esta estimación cambia a $ 211 si la posición se mantiene hasta el vencimiento.

Si las acciones subyacentes bajaran a $107, en la fecha actual, la operación tendría una pérdida teórica de alrededor de $ 340. Al vencimiento, un precio de $ 107 en el subyacente resultaría en una pérdida de toda la prima pagada, $490, más los costos de transacción.

La marca vertical roja corta en cada línea (E) representa el punto de equilibrio basado en el tiempo de expiración.

El área sombreada de color gris claro no es un espejismo. Representa el rango potencial del subyacente entre el presente y el vencimiento, basado en un movimiento de desviación estándar en el subyacente. (Una buena regla general es que, aproximadamente el 68% del tiempo, se espera que una acción esté dentro de una desviación estándar del precio actual).

Puedes cambiar el área sombreada gris para mostrar un rango probable más alto o más bajo (F), y también puedes cambiar la fecha en la que se calculó (G).



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