Sistema de Trading
El sistema de trading es un conjunto de reglas que guían tu operativa y te ayudan a evitar la improvisación y a mantenerte enfocado y disciplinado.
En este artículo te revelaré los elementos de tu sistema de trading que considero son los más importantes para lograr rentabilidad y consistencia como day trader o inversionista.
Si buscas en Internet qué es un sistema de trading te aparecerá en su mayoría esta definición: «Es un conjunto de reglas que definen una estrategia».
La verdad es que se quedan muy cortos. Un sistema de trading es mucho más que solo definir una estrategia.
En un sistema de trading que esté bien elaborado encontrarás la siguiente información:
- Capital inicial
- Gestión del Riesgo/Beneficio
- Metas de efectividad y de comportamiento
- Plataformas y mercados a operar
- Estrategia definida en detalle
- Marcos temporales
- Estilo de trading
- Sistema de evaluación
Tu sistema de trading existe únicamente con el gran propósito de brindarte guía para que no tomes decisiones impulsivas.
Las decisiones impulsivas son el motivo principal por el que muchos traders obtienen resultados difusos e inconsistentes, pues ¿cómo se puede ser consistente sin aplicar un sistema de trading de forma consistente?
También existe para brindarte confianza y seguridad. Si aplicas todas las reglas de forma consistente y tienes resultados favorecedores gracias a ello, entonces tu nivel de confianza aumentará y por lo tanto reducirás la tendencia de modificarlo, reemplazarlo o no hacerle caso.
¡Ah! Y muy importante. ¡Mientras más simple sea el sistema más efectivo será!
Estos son los elementos más básicos e importantes a la hora de definir tu sistema de trading y que va a diferenciar a un profesional de un aficionado
Capital inicial para comenzar con tu Sistema de Trading
La cantidad con la que comiences dependerá de tu presupuesto y del monto mínimo permitido por el bróker.
El bróker es el intermediario entre tú y el mercado y te va a pedir un monto mínimo para poder «ser tu asistente», así como otros costos en la apertura y cierre de operaciones.
Es muy importante saber cuáles son los costos que vas a asumir como operador para que no arrasen con tu capital. El capital con el que comiences debe ser un capital que estés dispuesto a perder, ¿porque adivina qué? Seguramente lo vas a reducir al principio y muchos otros lo pierden en su totalidad.
Por favor, no inviertas los ahorros de tu vida, de tus hijos o de la universidad de tus hijos en el trading porque si tu capital representa esto, vas a operar desde una emoción distinta (presión) a que sea un dinero que genuinamente puedas perder y no pase absolutamente nada.
Nadie puede operar tranquilo y ser paciente en su proceso cuando su capital representa literalmente su vida y necesita urgentemente rendimientos. NO FUNCIONA ASÍ.
Gestión del Riesgo/Beneficio de tu Sistema de Trading
Esta sección es la más importante y crucial de todas. Es la que te mantendrá en el juego o te expulsará si no lo haces correctamente. Aquí vas a determinar cuánto estás dispuesto a perder por operación y por día.
Para determinarlo considera tu capital y perder no más del 2% por operación. Si tu capital es de $1,000 dólares no pierdas más de $20.
Además, debes especificar cuánto estás dispuesto a perder por día. Digamos que quieres tener 3 oportunidades de inversión por día, entonces puedes establecer una pérdida diaria máxima de $60 que corresponden a tres operaciones fallidas (no incluyo comisión aquí).
Te recomiendo también tener una máxima pérdida por semana. Cuando se cumplan estos montos PARA de operar.
Para iniciar te recomiendo establecer una pérdida mínima para que vayas obteniendo experiencia y no quedes fuera del juego demasiado pronto. El enfoque al principio está en tu desempeño, no en cuánto ganas.
Si te enfocas en tu desempeño como trader, ganar dinero será inevitable eventualmente. El manejo del beneficio también es crucial. El trading es un juego de números y de probabilidad.
Tus números verdes siempre deben ser mayores a tus números rojos. Si tu pérdida por operación son $20, busca ganarte el doble al menos. De esta forma vas a aumentar las probabilidades de ser rentable.
El error más común es ganar mucho menos de lo que se pierde y la mayor parte del tiempo sucede porque interferimos con nuestras emociones de miedo y afán por agarrar pequeñas ganancias que no suponen ni siquiera lo que estábamos arriesgando.
Metas de efectividad y comportamiento
Antes de establecer una meta de efectividad, necesitas decidir cada cuántas operaciones vas a a hacer para completar un bloque de operaciones. En mi caso yo hago bloques de 20 operaciones y luego analizo los resultados de ese bloque. Jamás juzgues tu estrategia con el resultado de una sola operación o incluso de solo 10.
Como mencioné antes, el trading es probabilístico y necesitamos muestras grandes de operaciones para obtener nuestro número de efectividad.
Necesitas bloques de operaciones para hacer ajustes. Si eres un trader que hace en promedio 1-3 operaciones diarias te recomiendo un bloque de 20 operaciones.
Si eres un trader más activo que hace en promedio de 4-10 operaciones diarias te recomiendo un bloque más extenso para que des tiempo a la aplicación de la estrategia y puedas evaluar mejor.
Una vez sepamos cuál será nuestro bloque, decidiremos la efectividad que queremos. Nuestro número de efectividad es el porcentaje de ganancias vs pérdidas.
Define tu número ideal de efectividad. El mío es 60%. Es decir, de cada 20 operaciones, 12 son ganadoras y 8 perdedoras, pero las ganadoras representan el doble de lo que pierdo, así que eso me permite ser rentable.
Ahora bien, también es fundamental establecernos metas de desempeño y comportamiento como:
- Aplicaré mi sistema de trading sin dudas y con disciplina cada día.
- Aplicaré las reglas de riesgo en cada operación.
- Cada día me enfoco en mi comportamiento, emociones y pensamientos porque sé que allí se encuentra la consistencia.
Estas metas de comportamiento las debes actualizar de acuerdo a cuáles son tus errores frecuentes para ir superándolos cada día.
Plataformas y mercados a operar
Cada bróker tiene una plataforma donde puedes operar. En mi caso opero en el bróker Charles Schwab el cual tiene la plataforma Thinkorswim.
Existen muchísimos brókeres y plataformas a escoger allá afuera, pero son contadas las plataformas que ofrecen lo que buscamos: bajas comisiones, spreads bajos, gráficos confiables y herramientas fáciles de utilizar.
Por eso es importante tomarte el tiempo de investigar según estas preguntas:
- ¿Qué mercado quiero operar y qué brókeres me ofrecen este servicio?
- ¿Cuánto cuesta abrir y cerrar operaciones?
- ¿Cuál es el spread que manejan?
- ¿Cuánto me cuesta dejar operaciones abiertas más de un día?
- ¿Es fácil de utilizar?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas según los comentarios de sus usuarios?
- ¿Cuál es el monto mínimo que debo tener como capital?
- ¿Cuáles son las opiniones de los usuarios en general?
- ¿Es un bróker regulado? ¿Es confiable? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado?
Estas son las mismas preguntas que me hice en su momento y por eso elegí Charles Schwab. Pero cada plataforma ofrece diferentes mercados a operar y debes elegir primero basándote en esto.
Estrategia de trading: Establece reglas de entrada y salida
Una estrategia de trading es un conjunto de reglas o indicaciones que te llevan a detectar una oportunidad de inversión para abrir una operación.
En esta sección vas a detallar como si le fueras a explicar a un niño, ¿de qué se trata tu estrategia o táctica de trading?
Detalla:
- Cómo se ve una oportunidad de entrada
- Dónde tomarás beneficios
- Dónde estará tu stop loss de acuerdo a la máxima pérdida por operación
- Cuáles son los riesgos y oportunidades de la estrategia
- Cuál es tu rutina antes y después de la operación
- Cuáles son los requisitos para determinar que es una buena oportunidad de inversión
- Qué harás luego de operar (registrar operaciones, etc.)
Si es posible coloca imágenes de algunas operaciones que hayas hecho para que tengas en mente siempre cómo se ve la oportunidad de trading.
UNA ESTRATEGIA DE TRADING ES TAN BUENA COMO TU CAPACIDAD PARA APLICARLA SIN VACILACIÓN Y CON TOTAL DISCIPLINA CADA DÍA .
Marcos Temporales
Los marcos temporales en el trading son intervalos de tiempo utilizados para analizar el comportamiento del mercado y tomar decisiones de inversión.
Cada marco temporal representa un período específico, como minutos, horas, días o semanas, durante el cual se observan los movimientos de precios de un activo financiero.
Podemos utilizar múltiples marcos temporales para obtener una perspectiva completa del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia. Algunos traders prefieren operar en marcos temporales más cortos, como el intradía, para realizar operaciones rápidas, mientras que otros optan por marcos temporales más largos, como el semanal o mensual, para identificar tendencias a largo plazo.
La elección del marco temporal adecuado depende del estilo de trading, los objetivos del trader y la tolerancia al riesgo
Perfil de trading
Es importante saber qué tipo de trader eres para así saber cuál es tu estilo.
¿Prefieres mantener posiciones abiertas durante días? ¿Prefieres entrar en una posición, establecer su stop y alejarte para evitar hacer over trading?
¿Prefieres operar con pequeñas cantidades de capital y dejar que trabaje por un período de tiempo más largo? ¿Crees que dejar posiciones durante la noche podría ser aceptable para ti? ¿Operas vía móvil o tableta mientras estás en el trabajo?
Si respondiste que sí tal vez el swing trading sea ideal para ti.
¿Te sientes ansioso por tener dinero en el mercado? ¿Tienes la tendencia de vender tan pronto como tienes un pequeño beneficio? ¿Prefieres operar con grandes cantidades de capital durante un período corto de tiempo?
¿Tienes grandes habilidades informáticas con una capacidad para entrar y salir rápido? (manejo de plataforma) ¿Eres capaz de tomar decisiones rápidas? Si respondiste que sí tal vez tu inclinación sea ser scalper o day trader.
Como ves, existen varios tipos de estilos de operativa. Uno es scalping (abres una operación y la cierras en segundos o pocos minutos), intradiario o day trading (abres una operación y la cierras en varios minutos u horas, pero dura solo el mismo día) o swing (abres una operación hoy y la cierras en los próximos días o semanas).
¿Cómo saber cuál es el indicado para ti? Probando. Así empecé. Probé el scalping y me pareció muy rápido, probé el day trading y me gustó más.
Cada uno ofrece sus ventajas y desventajas. Investiga más sobre ellas.
Sistema de evaluación
Un sistema de evaluación es básicamente la forma cómo vas a saber en qué punto estás en tu proceso de aprendizaje. Para saberlo necesitas contar con datos medibles y observables en un determinado tiempo.
En esta sección vas a especificar cómo vas a evaluar tu desempeño y tus resultados. Te recomiendo tener una bitácora donde registrar tus operaciones y registrar el resultado de tus bloques de operaciones.
En esta sección de evaluación tendrás en cuenta lo siguiente:
- Fecha de inicio del bloque de operaciones y fecha final del bloque
- Balance inicio del bloque y balance final del bloque
- Número de targets y stops
- Total ganado y total perdido
- Promedio ganado (divides el total ganado con el número de targets)
- Promedio perdido (divides el total perdido con el número de stops)
- Ganancia y pérdida más grandes
- Ratio promedio (divides el promedio ganado con el promedio perdido)
- Cuál fue tu % de efectividad total (divides el número de operaciones ganadoras con el número de operaciones, en este caso 20)
- Ganancia o pérdida total del bloque (restas el balance inicial del bloque con el balance final)
- Observaciones (aquí detallas cuáles fueron tus fortalezas, debilidades, cosas por mejorar, qué hiciste bien, qué hay que dejar de hacer, etc.)
No puedo enfatizar cuán importante es esto. Muchos traders omiten esta parte y luego no tienen cómo saber si están mejorando o no.
No es suficiente mirando el saldo de tu capital. Necesitas un sistema de evaluación completo para ver una panorámica completa de tu proceso de aprendizaje.
Psicología de trading
Que este elemento esté al final NO significa que sea el menos importante. De hecho, es el más importante.
Puedes tener la super estrategia o el super sistema de trading del mejor trader del mundo, pero si no eres el trader ideal en su aplicación NO SIRVE DE NADA.
Tus resultados (en cualquier ámbito de tu vida, no solo en el trading) son una consecuencia de tus pensamientos, emociones y comportamientos. De nada ni de nadie más.
Tu mentor de trading te lleva hasta la puerta que cruza hacia la rentabilidad como trader, no la cruza contigo ni puede hacer lo que tú debes hacer cuando estés dentro.
La estrategia te da la llave que abre esa puerta, pero tú eres el responsable de aplicarla al pie de la letra como establece tu plan para que efectivamente funcione y la abra.
El mercado es ese mar de oportunidades y tú eres quien decide cuándo es momento de participar. El mercado no te da ni te quita, tú eres el que toma dinero de él o le da dinero a él.
El mercado no presiona el botón buy/sell, la estrategia no se aplica por si misma y el mentor no puede operar por ti. Toma las riendas de tus resultados empezando por
ti, lo que estás pensando, sintiendo y haciendo para tener tales resultados.
El trading es especialmente difícil porque requiere que trabajes constantemente en ti porque tú serás la variable más cambiante de todas, tu mentalidad y actitudes.
Yo soy una persona que toma entrenamientos cada año que nada tienen que ver con el trading. Entrenamientos relacionados a crecimiento personal que indudablemente me han ayudado enormemente a mejorar mis resultados en el trading.
El 80% del trading es mentalidad y si este 80% no está bien trabajado entonces los resultados no serán los esperados, así tu sistema de trading esté bien planteado.
Espero que este artículo haya sido de gran ayuda para ti en tu proceso de aprendizaje.
¡Gracias por leer!
